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標題: [標準普爾500指數成分股/微型S&P指數期貨合約規格][][2020-09-20] [打印本頁]

作者: 元富期權郭靜宜 時間: 2020-9-20 10:11 AM 標題: [標準普爾500指數成分股/微型S&P指數期貨合約規格][][2020-09-20]

本帖最後由元富期權郭靜宜於 2020-9-20 10:12 AM 編輯

→標準普爾500指數-S&P 500
由1957年起記錄美國股市的平均記錄，觀察範圍達美國的500家上市公司，並採用市值加權法計算指數。
與道瓊指數相比，S&P 500包含的公司更多元，因此風險更為分散，較能夠反映更廣泛的市場變化。

CME交易所期貨合約規格

代號	商品	最小跳動點	幣別	原始保證金	交易時間	最後交易日
SP	S&P 500指數	0.1點=25美元	USD	66,000	<夏令>06:00-次日05:00 (04:15-04:30暫停15分鐘) <冬令>07:00-次日06:00 (05:15-05:30暫停15分鐘)	該合約月份第3個週五
ES	小S&P 500指數	0.25點=12.5美元	USD	13,200
MES	微型S&P指數	0.25點=1.25美元	USD	1,320

台灣期交所　期貨合約規格

代號	商品	最小跳動點	幣別	原始保證金	交易時間	最後交易日
SPF	美國S&P500期貨	0.25點=50台幣	NTD	57,000	08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:45(LTD)	該合約月份第3個週五

資料來源：元富期貨

作者: bingoli 時間: 2020-9-22 01:52 AM

感謝大大的分享，雖然我個人覺得這些數據沒用

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